Сегодня механические торговые системы, как неотъемлемый элемент автоматической торговли на Forex можно создать как самостоятельно, исследуя структуру и алгоритмы рынка либо найти ее в глобальной сети. Какое бы решение трейдер не принял, перед применением торговой системы в реальных торгах необходимо убедиться в том, что она более доходна, нежели убыточна. Единой методики по сравнению всех известных торговых систем пока еще не существует. Однако самым верным показателем эффективности работы избранной системы все же остается доходность.
Критерии оценки эффективной работы ТС
Оценивая качество торговых систем поставляемых брокерскими компаниями или же выбранных самостоятельно, трейдер может воспользоваться целым рядом критериев сравнения. Мы выбрали наиболее важные из них:
- Процентная величина гарантируемой прибыли. В расчет принимается доходность, генерируемая выбранной трейдером механической торговой системой за определенный промежуток времени (неделя, месяц).
- Соотношения полученных прибылей к убыточным сделкам (в процентах).
- Коэффициент, рассчитывающий пропорциональное соотношение каждой прибыли полученной за отдельную сделку к каждому убытку за тот же период (в одну сделку). Чем более высокой величиной является данный коэффициент, тем прибыльнее представляется сама система осуществления торговли на Forex.
- Качественная скорость поставляемых торговых сигналов Форекс. Удобство рабочего интерфейса плюс мобильность торговых сигналов валютного рынка обеспечат рациональный расход времени на каждую отдельную сделку.
Еще одним способом успешной оценки механических систем служит программное обеспечение Metastock – компьютерная программа технического анализа. Определяя эффективность «механизма» работы трейдера на бирже, программа ориентируется на разницу действительной прибылью трейдера и его возможной прибылью за тот же промежуток времени. Этот показатель призван помочь трейдеру самостоятельно оценить качество использования возникающих движений на рынке. Общая прибыльность при этом рассчитывается с помощью отношения реализованной разницы цен открытия/закрытия, с учетом направления сделки, к потенциальной прибыли по максимумам и минимумам цен в ходе торговой сессии.
